Hi all.

 

Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl, which is very useful in econometric applications. I’m looking for a way to estimate time series’ models parameters in a rolling window: is there any function in gretl which allows me to do this? Actually it’s possible just to estimate, for example, ARMA(p,q) coefficients on a static sample, not on a rolling sample.

 

Will this function be introduced in the next release? If not so, I want to suggest this feature to your attention J

 

Thank you very much, bye!



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