Re: [Gretl-users] MacKinnon critical values
Thank you Allin!
That means that if I have something like this:
tau_c(1) = -2,69871
asymptotic p-value : 0,07419
I can simply not reject the null
while:
tau_c(1) = -4,15522
asymptotic p-value : 0,0007807
means I can reject the null? Without further computations?
Def. Quota Allin Cottrell <cottrell(a)wfu.edu>:
On Tue, 14 Aug 2012, Alessia Via wrote:
> I'm testing a time series with the ADF unit root test and according to
> Gretl I have to conmpare the value of the tau-statistic with
> MacKinnon's critical values (to reject/accept the null of the presence
> of a unit root)...
Gretl prints out the p-value based on MacKinnon's approximation to
the distribution of these statistics. You don't have to do anything,
just know what a p-value is.
Allin Cottrell
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http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-users
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