[Gretl-users] EGARCH parameter estimation via "gig" GUI

Hi, all :-) I was wondering the following: in the Exponential GARCH(1,1) model there's a parameter in addition to α, β and γ, and this is θ. gretl uses the EGARCH(p,q) formulation without θ [θ multiplies the residuals in g(εt-1)]. If I need to make a forecast on t + n periods in the future, I would need the θ estimated value: does anyone know how may I get that value? Thank you, Oscar ============================== DISCLAIMER: This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it may contain material that is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and delete this message and any file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward them without express permission by us. Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments. Il presente messaggio di posta elettronica e' ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati p otrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato cosi' come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilita' in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. ==============================