3:20 p.m.
Thank Artur and Riccardo very much for your answer! I've two question now:
1. could you explain me the syntax about the selection of the sample's
dimension? What does this mean? ---> i=1982:1..1987:3
2. After the rolling parameters estimation, how can I print on the monitor a
vertical array whose elements are coefficients, std. errors, z, p-values
etc.? I would need to export this array in Excel, for example.
Thank you so much
O. S.
-----Messaggio originale-----
Da: gretl-users-bounces(a)lists.wfu.edu
[mailto:gretl-users-bounces@lists.wfu.edu] Per conto di artur tarassow
Inviato: Wednesday, 25 May 2011 10:40 AM
A: Gretl list
Oggetto: Re: [Gretl-users] Rolling parameter estimate
Hi,
A forward recursive estimation would look like this:
----------------------------
open denmark.gdt
genr scalar p = 1
genr scalar q = 1
smpl 1974:1 1981:4
loop for i=1982:1..1987:3
arima p 0 q ; LRM
smpl ; i
endloop
----------------------------
Best,
Artur
2011/5/25 Oscar Soppelsa <oscar.soppelsa(a)bancaakros.it>:
Hi all.
Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl,
which is very useful in econometric applications. I'm looking for a way to
estimate time series' models parameters in a rolling window: is there any
function in gretl which allows me to do this? Actually it's possible just
to
estimate, for example, ARMA(p,q) coefficients on a static sample, not
on a
rolling sample.
Will this function be introduced in the next release? If not so, I want to
suggest this feature to your attention J
Thank you very much, bye!
==============================
DISCLAIMER:
This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file
transmitted with it may contain material that is confidential and
privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please
do
not read this e-mail and delete this message and any file attached
from
your
system and then notify us immediately by reply e-mail or by
telephone. You
should not copy or use this message and any file attached for any purpose,
disclose the contents of the same to any other person or forward them
without express permission by us. Considering the means of transmission,
we
do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this e-mail and in its
attachments.
Il presente messaggio di posta elettronica e' ad esclusivo utilizzo del
destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati
potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario
del
presente messaggio Vi preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal
Vostro
sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci avvertire
immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E' vietata la
duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di
ogni documento ad esso allegato cosi' come la relativa divulgazione,
distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del
mittente. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato,
non
assume alcuna responsabilita' in merito alla segretezza e
riservatezza
delle
informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi
allegati.
==============================
_______________________________________________
Gretl-users mailing list
Gretl-users(a)lists.wfu.edu
http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-users
_______________________________________________
Gretl-users mailing list
Gretl-users(a)lists.wfu.edu
http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-users
==============================
DISCLAIMER:
This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it
may contain material that is confidential and privileged. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and delete this message and any
file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by
telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose,
disclose the contents of the same to any other person or forward them without express
permission by us. Considering the means of transmission, we do not undertake any
liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in
this e-mail and in its attachments.
Il presente messaggio di posta elettronica e' ad esclusivo utilizzo del destinatario
indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati potrebbero avere carattere
riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo non
leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e
di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E'
vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di
ogni documento ad esso allegato cosi' come la relativa divulgazione, distribuzione o
inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. Il mittente, in ragione
del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilita' in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei
relativi allegati.
==============================