7:26 a.m.
Hi all.
Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl,
which is very useful in econometric applications. I'm looking for a way to
estimate time series' models parameters in a rolling window: is there any
function in gretl which allows me to do this? Actually it's possible just to
estimate, for example, ARMA(p,q) coefficients on a static sample, not on a
rolling sample.
Will this function be introduced in the next release? If not so, I want to
suggest this feature to your attention :-)
Thank you very much, bye!
==============================
DISCLAIMER:
This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it
may contain material that is confidential and privileged. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and delete this message and any
file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by
telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose,
disclose the contents of the same to any other person or forward them without express
permission by us. Considering the means of transmission, we do not undertake any
liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in
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Il presente messaggio di posta elettronica e' ad esclusivo utilizzo del destinatario
indicato in indirizzo e gli eventuali documenti allegati potrebbero avere carattere
riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo non
leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e
di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E'
vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di
ogni documento ad esso allegato cosi' come la relativa divulgazione, distribuzione o
inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. Il mittente, in ragione
del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilita' in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei
relativi allegati.
==============================
8:39 a.m.
Hi,
A forward recursive estimation would look like this:
----------------------------
open denmark.gdt
genr scalar p = 1
genr scalar q = 1
smpl 1974:1 1981:4
loop for i=1982:1..1987:3
arima p 0 q ; LRM
smpl ; i
endloop
----------------------------
Best,
Artur
2011/5/25 Oscar Soppelsa <oscar.soppelsa(a)bancaakros.it>:
Hi all.
Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl,
which is very useful in econometric applications. I’m looking for a way to
estimate time series’ models parameters in a rolling window: is there any
function in gretl which allows me to do this? Actually it’s possible just to
estimate, for example, ARMA(p,q) coefficients on a static sample, not on a
rolling sample.
Will this function be introduced in the next release? If not so, I want to
suggest this feature to your attention J
Thank you very much, bye!
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_______________________________________________
Gretl-users mailing list
Gretl-users(a)lists.wfu.edu
http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-users
8:56 a.m.
On Wed, 25 May 2011, artur tarassow wrote:
Hi,
A forward recursive estimation would look like this:
[...]
Very nice. A little variation on the same theme:
<script>
open denmark.gdt
genr scalar p = 1
genr scalar q = 1
smpl 1974:1 1981:4
series b1 = NA
series b2 = NA
series b3 = NA
loop for i=1982:1..1987:3 --quiet
catch arima p 0 q ; IBO --quiet
err = $error
if !err
loop for j=1..3 --quiet
b$j[$i] = $coeff[j]
end loop
endif
smpl ; i
endloop
smpl full
gnuplot b1 b2 b3 --time-series --with-lines --output=display
</script>
Riccardo (Jack) Lucchetti
Dipartimento di Economia
Università Politecnica delle Marche
r.lucchetti(a)univpm.it
http://www.econ.univpm.it/lucchetti
3:20 p.m.
New subject: R: Rolling parameter estimate
Thank Artur and Riccardo very much for your answer! I've two question now:
1. could you explain me the syntax about the selection of the sample's
dimension? What does this mean? ---> i=1982:1..1987:3
2. After the rolling parameters estimation, how can I print on the monitor a
vertical array whose elements are coefficients, std. errors, z, p-values
etc.? I would need to export this array in Excel, for example.
Thank you so much
O. S.
-----Messaggio originale-----
Da: gretl-users-bounces(a)lists.wfu.edu
[mailto:gretl-users-bounces@lists.wfu.edu] Per conto di artur tarassow
Inviato: Wednesday, 25 May 2011 10:40 AM
A: Gretl list
Oggetto: Re: [Gretl-users] Rolling parameter estimate
Hi,
A forward recursive estimation would look like this:
----------------------------
open denmark.gdt
genr scalar p = 1
genr scalar q = 1
smpl 1974:1 1981:4
loop for i=1982:1..1987:3
arima p 0 q ; LRM
smpl ; i
endloop
----------------------------
Best,
Artur
2011/5/25 Oscar Soppelsa <oscar.soppelsa(a)bancaakros.it>:
Hi all.
Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl,
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to
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Gretl-users mailing list
Gretl-users(a)lists.wfu.edu
http://lists.wfu.edu/mailman/listinfo/gretl-users
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