Using in gretl the Engle and Granger method to test for cointegration, if you set a maximum lag order allowing gretl to choose the optimum lag order using AIC, you do not get the information on the number of lags actually chosen in the ADF test on the residuals of the cointegrating regression. You have it on the ADF test in the series though. It would be nice to have this information. Here ther is an example of it: Etapa 1: contrastando la existencia de una raíz unitaria en Ibexlog Contraste aumentado de Dickey-Fuller para Ibexlog contrastar desde 12 retardos, con el criterio AIC tamaño muestral 310 hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 contraste con constante incluyendo 0 retardos de (1-L)Ibexlog modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e valor estimado de (a - 1): -0.0100412 Estadístico de contraste: tau_c(1) = -1.52429 valor p 0.5201 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.063 Etapa 2: contrastando la existencia de una raíz unitaria en Cambireallog Contraste aumentado de Dickey-Fuller para Cambireallog contrastar desde 12 retardos, con el criterio AIC tamaño muestral 298 hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 contraste con constante incluyendo 12 retardos de (1-L)Cambireallog modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e valor estimado de (a - 1): -0.0157084 Estadístico de contraste: tau_c(1) = -2.32797 valor p asintótico 0.1631 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.014 diferencias retardadas: F(12, 284) = 8.474 [0.0000] Etapa 3: regresión cointegrante Regresión cointegrante - MCO, usando las observaciones 1990:02-2015:12 (T = 311) Variable dependiente: Ibexlog Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p --------------------------------------------------------------- const 8.43634 2.22064 3.799 0.0002 *** Cambireallog 0.0895818 0.487804 0.1836 0.8544 Media de la vble. dep. 8.844108 D.T. de la vble. dep. 0.552485 Suma de cuad. residuos 94.61394 D.T. de la regresión 0.553348 R-cuadrado 0.000109 R-cuadrado corregido -0.003127 Log-verosimilitud −256.2467 Criterio de Akaike 516.4935 Criterio de Schwarz 523.9730 Crit. de Hannan-Quinn 519.4832 rho 0.989884 Durbin-Watson 0.013519 Etapa 4: contrastando la existencia de una raíz unitaria en uhat Contraste aumentado de Dickey-Fuller para uhat contrastar desde 12 retardos, con el criterio AIC tamaño muestral 310 hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e valor estimado de (a - 1): -0.0101159 Estadístico de contraste: tau_c(2) = -1.53386 valor p 0.7501 Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0.067 Hay evidencia de una relación cointegrante si: (a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables individuales y (b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) de la regresión cointegrante.