Hi,
A forward recursive estimation would look like this:
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open denmark.gdt
genr scalar p = 1
genr scalar q = 1
smpl 1974:1 1981:4
loop for i=1982:1..1987:3
arima p 0 q ; LRM
smpl ; i
endloop
----------------------------
Best,
Artur
2011/5/25 Oscar Soppelsa <oscar.soppelsa(a)bancaakros.it>:
Hi all.
Firstable I want to express my pleasure for such a software like gretl,
which is very useful in econometric applications. I’m looking for a way to
estimate time series’ models parameters in a rolling window: is there any
function in gretl which allows me to do this? Actually it’s possible just to
estimate, for example, ARMA(p,q) coefficients on a static sample, not on a
rolling sample.
Will this function be introduced in the next release? If not so, I want to
suggest this feature to your attention J
Thank you very much, bye!
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