[Gretl-devel] Problem with Ljung-Box Q pvalues

When you right click on a time series in your dataset and select 'correlogram', the autocorrelations, partial autocorrelations, Q statistic (Ljung-Box) and their pvalues are printed and these pvalues are correctly obtained from a chi-square distribution with M degrees of freedom being M the number of autocorrelations tested. But when you estimate an ARIMA model and, in the model window, you select Graphs->residual correlogram, I think gretl is applying the same function so the output window is printing the pvalues obtained from a chi-square (M) while now this should be (M-p-q). So the pvalues shown are incorrect. In fact if, in the model window, you select Tests->Autocorrelation, you may obtain the Ljung-Box statistic with the pvalue obtained correctly from a chi-square (M-p-q) -- Firma Arista *Ignacio Díaz-Emparanza* Zuzendaria/Director ignacio.diaz-emparanza(a)ehu.eus <mailto:ignacio.diaz-emparanza@ehu.eus> 94 6013732 *EKONOMIA APLIKATUA III SAILA (EKONOMETRIA ETA ESTATISTIKA)/ DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA III (ECONOMETRÍA Y ESTADÍSTICA) UPV/EHU* Avda. Lehendakari Aguirre, 83 | 48015 BILBAO *T.: +34 946013740* | *F.: +34 946013754* *www.ehu.eus/es/web/ea3* <http://www.ehu.eus/es/web/ea3> ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu. ¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente. E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra. Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.