Re: [Gretl-devel] Problem with Ljung-Box Q pvalues

On 03/03/15 17:31, Sven Schreiber wrote: In most practical cases no, I think this is not true. m has to be large enough to have a sense (including the relevant correlations) but not very large because this may imply very low power. If your T is very very large you may calculate the Q stat for a very large m, and then given p and q not very large, a chi-square(m) and chi-square (m-p-q) may be similar. But usually we don't have so large T and we are interested in relatively low values of m. From m>p+q we have enough dof and the Q stat for a residuals series may have sense, and the asymptotic distribution is chi-square (m-p-q) different from the chi-square(m). -- Firma Arista *Ignacio Díaz-Emparanza* Zuzendaria/Director ignacio.diaz-emparanza(a)ehu.eus <mailto:ignacio.diaz-emparanza@ehu.eus> 94 6013732 *EKONOMIA APLIKATUA III SAILA (EKONOMETRIA ETA ESTATISTIKA)/ DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA III (ECONOMETRÍA Y ESTADÍSTICA) UPV/EHU* Avda. Lehendakari Aguirre, 83 | 48015 BILBAO *T.: +34 946013740* | *F.: +34 946013754* *www.ehu.eus/es/web/ea3* <http://www.ehu.eus/es/web/ea3> ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu. ¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente. E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra. Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.